SUBcategorie onder hoofdcategorie

Het gaat in dit geval om lijsten.

Je kan deze lijst stijl geven in de stylesheet (style.css). Als je een link naar je site hebt kan ik je specifiek helpen.

Zal iets zijn als:

ul li ul {
margin-left:15px;
}

Dan krijgt de lijst in een lijst een margin-left van 15 pixels.

Eehhh je bedoelt dit cynisch?
Toch heeft Yasp0 gelijk
Wanneer ik in je broncode kijk, dan lijkt het of alle categorie- items op hetzelfde niveau werken.
M.a.w. heb je de subcategorieen wel goed per item aangegeven?

Zoals je het wilt komt het eruit te zien als je een widget met de naam in de sidebar zet.
Zoals je het nu hebt is het zoals het in WP intern geregeld is.
Probeer maar eens de widget in je sidebar te zetten. En geniet van het resultaat.